الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الاثنين 19 آذار 2018
"موديز": التعميم 145 يُحصِّن المصارف اللبنانية
print
favorite

أصدرت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، تقريراً حول البدء بتنفيذ اتفاقية بازل في المصارف اللبنانية.

وجاء في تقرير "موديز" أن مصرف لبنان، أصدر التعميم رقم 145 المتعلّق بتطبيق نسبة تغطية السيولة (LCR) بحسب بازل للمصارف التجارية.

سيتم تطبيق حساب نسبة تغطية السيولة (LCR) على أساس غير موحّد للبنوك في لبنان وفروعها في الخارج والوحدات الأخرى التابعة لها، ويَستلزم تطبيقها أن تفوق نسبة الـ100٪ لكلّ عملة تمثّل أكثر من 5٪ من مجموع مطلوبات البنك. وتكون هذه العملات عادة بالنسبة الى البنوك اللبنانية، الليرة والدولار الأميركي.

ويتوقع التقرير أن تحسّن نسبة تغطية السيولة (LCR) إدارة البنوك للسيولة القصيرة الأجل وتساعدها على تجنّب أي نقص في السيولة.

وفقاً للتعميم، تُعتبر الودائع غير الاحتياطية عند مصرف لبنان، بما في ذلك شهادات الإيداع والأوراق المالية الصادرة عن الحكومة اللبنانية بالعملات المحلية والأجنبية، جزءاً من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، من دون أي تخفيض لقيمة الأصول.

في ظلّ تعرّض القطاع المصرفي لمثل هذه الأوراق المالية، التي نقدّر أنّها بلغت 49% من الأصول في نهاية العام 2017، نتوقّع أنّ البنوك اللبنانية تستوفي بالفعل متطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR).

إلّا أنّ المصارف قد لا تتمكّن من تحويل الصكوك السيادية اللبنانية بسرعة إلى أموال نقدية مع خسارة ضئيلة أو معدومة للقيمة في الأسواق الخاصة خلال سيناريو ضغط السيولة مدّته 30 يومًا بحسب دليل بازل.

سبب هذا العجز هو أن هناك سوقاً ثانوية محدودة لهذه الأوراق المالية السيادية، على الرغم من أنه، يمكن لمصرف لبنان بهدف الدعم أن يخصمها مقابل السيولة. وبالتالي، على الرغم من أن متطلبات نسبة تغطية سيولة (LCR) ستساعد البنوك الفردية على تعديل بيان ميزانياتها لتفادي أي نقص جوهري في السيولة، لكن أزمة السيولة النقدية في العملات الأجنبية من شأنها أن تشكّل ضغوطاً على احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية.

كما يحافظ تطبيق نسبة تغطية سيولة (LCR) على درجة عالية من الجدارة الائتمانية للبنوك اللبنانية والجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، نظراً لتعرّض البنوك الكبير للمخاطر السيادية ولاعتماد الحكومة على البنوك لتمويل عجزها الكبير في الميزانية، والتي نتوقّع أن يبلغ نسبة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

يشجع تعميم مصرف لبنان البنوك على تبني سيناريوهات ضغط إضافية لـنسبة تغطية السيولة (LCR) واحتساب صافي التدفقات النقدية الصادرة لمدة 90 يومًا، بدلاً من 30 يومًا فقط، وتعيين معدلات تدفق أعلى.

كما يشجع التعميم البنوك على دراسة التأثير على هذه النسب في حال لا يمكنها الاعتماد على البنك المركزي لتأمين السيولة.

التعليقات
DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2018 Al Joumhouria, All Rights Reserved.